在國際上，期貨交易所會員的分類往往有()等。

下列情形，屬于實值期權的是（）。

上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價為67015元/噸，結算價為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個交易日的最高有效報價為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動價位為10元/噸）

2015年4月18日，在某客戶的逐筆對沖結算單中，上日結存為10萬元，成交記錄表和持倉匯總表分別如下：（其平倉單對應的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費，則該投資者的浮動盈虧為（）元。

買進看漲期權適用的市場環(huán)境包括（）。

以下屬于期貨價差套利種類的有（）。

看漲期權多頭的行權收益可以表示為（）。（不計交易費用）

投資者持有一筆6個月后到期的短期國債，但他3個月后便急需一筆資金，投資者可以通過（）實現(xiàn)。

看跌期權的賣方想對沖了結其期權頭寸，應（）。

對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點（）。