單項選擇題一份不分紅股權(quán)的2年期限的遠(yuǎn)期合約，零息債券價格為40美元，無風(fēng)險利率為5%（連續(xù)復(fù)利），合約遠(yuǎn)期價格為（）。
A.30.76美元
B.44.21美元
C.45.23美元
D.51.95美元
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1.單項選擇題糧食企業(yè)30天后要買入50噸種子，擔(dān)心種子價格上漲，糧食企業(yè)可以（）。
A.買入以50噸種子為標(biāo)的物的遠(yuǎn)期合約
B.賣出以50噸種子為標(biāo)的物的遠(yuǎn)期合約
C.立即買入50噸種子
D.立即賣出50噸種子
2.單項選擇題如果選擇最便宜交割債的目的是通過國債期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利，則選擇（）可以確定使用哪個債券可以獲得更高的利潤。
A.隱含回購利率法
B.無套利價格法
C.久期方法
D.空頭方凈成本方法
3.單項選擇題（）幾乎沒有政府監(jiān)管，可以逃避外匯管制、利率管制及稅收限制。
A.期貨
B.期權(quán)
C.股票
D.互換
4.單項選擇題利率互換的賣方是（）。
A.固定利率支付方
B.浮動利率支付方
C.本幣支付方
D.外幣的支付方
5.單項選擇題（）的收益隨市場價格波動是有限的，而虧損無限。
A.期權(quán)的買方
B.期權(quán)的賣方
C.期貨的買方
D.期貨的賣方
最新試題
金融互換是表內(nèi)業(yè)務(wù)，幾乎沒有政府監(jiān)管。
題型：判斷題
期貨的基差套利策略是風(fēng)險套利策略。
題型：判斷題
按照交易方向的不同，期權(quán)合約可以分為（）。
題型：多項選擇題
相比遠(yuǎn)期合約和期貨，互換的特征有（）
題型：多項選擇題
遠(yuǎn)期商品協(xié)議通常進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。
題型：判斷題
互換通過比較優(yōu)勢進(jìn)行套利需滿足的其中一個條件為互換兩方對于對方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。
題型：判斷題
利率互換可以看成是一組FRA的組合。
題型：判斷題
期權(quán)合約的特點(diǎn)包括（）。
題型：多項選擇題
運(yùn)用期權(quán)進(jìn)行的風(fēng)險規(guī)避，把不利風(fēng)險轉(zhuǎn)移出去而把有利風(fēng)險留給自己。
題型：判斷題
期貨交易雙方不需要交納保證金。
題型：判斷題