A.減少貸款的平均重新定價(jià)時(shí)間，同時(shí)增加存款的重新定價(jià)時(shí)間
B.增加利率敏感性資產(chǎn)持有時(shí)間，同時(shí)降低利率敏感性負(fù)債的持有時(shí)間
C.同時(shí)降低其利率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負(fù)債的持有時(shí)間
D.降低存款性融資，增加短期銀行同業(yè)間拆借融資的數(shù)額
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A.看漲期權(quán)賦予認(rèn)購期權(quán)買方義務(wù)，但不是權(quán)利，用約定的價(jià)格在未來購買相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)
B.看漲期權(quán)賦予認(rèn)購期權(quán)買方義務(wù)，但不是權(quán)利，用約定的價(jià)格在未來賣出相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)
C.看漲期權(quán)賦予認(rèn)購期權(quán)買方權(quán)利，但不是義務(wù)，用約定的價(jià)格在未來購買相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)
D.看漲期權(quán)賦予認(rèn)購期權(quán)買方權(quán)利，但不是義務(wù)，用約定的價(jià)格在未來賣出相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)
A.降低交易對手風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.減少基差風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)
C.減少操作風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)
D.減少市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)
A.久期為10的價(jià)值200萬美元的多頭頭寸
B.久期為1的價(jià)值2000萬美元的多頭頭寸
C.久期為10的價(jià)值200萬美元的空頭頭寸
D.久期為1的價(jià)值2000萬美元的空頭頭寸
A.收益率增加0.01%引起的債券價(jià)值的變化
B.收益率變化1個(gè)基點(diǎn)引起的債券價(jià)格變動(dòng)的百分比
C.債券在收益率等于1%時(shí)，未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值
D.收益率變化1%引起的債券價(jià)格變動(dòng)的百分比
A.修正久期
B.收益曲線
C.凸度
D.信用利差
最新試題
為了量化信用組合和子組合的總體平均損失，信用投資組合經(jīng)理應(yīng)使用以下哪種數(shù)據(jù)（）
下面的哪個(gè)陳述說明證券化使得零售資產(chǎn)具有高度流動(dòng)性并使資產(chǎn)負(fù)債表更易于管理？（）
A銀行估計(jì)其投資組合的月波動(dòng)率為5%，投資組合的年波動(dòng)率最接近以下哪一項(xiàng)（）
A銀行進(jìn)入證券化業(yè)務(wù)后，通過拋售投資組合信用風(fēng)險(xiǎn)中的低風(fēng)險(xiǎn)部分提高它的現(xiàn)金效率。這個(gè)過程（）信貸資產(chǎn)組合的剩余部分風(fēng)險(xiǎn)，并且，它（）銀行的股本回報(bào)率。
A銀行有3億美元的貸款和2億美元的存款。如果貸款的修正久期為2,存款的修正久期為1，那么當(dāng)收益率每變化1%，A銀行的權(quán)益價(jià)值將變化（）
以下四個(gè)對基本凈利息收入模型的陳述哪一個(gè)是錯(cuò)誤的（）
在A銀行信貸員和信貸分析師之間的多次討論中，信貸員和信貸分析師己經(jīng)達(dá)成一個(gè)共識。他們認(rèn)為發(fā)放貸款給全球企業(yè)會有額外的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)樵谠摴精@得貸款后公司管理部門可能會重新分配介入資金，而這些分配項(xiàng)目在貸款文件和七月中并沒有明確允許。如果全球企業(yè)將貸款使用到未有A銀行直接批準(zhǔn)或允許的項(xiàng)目上，該貸款的價(jià)值和二級市場銷路將受到影響。此外，這將有可能增加違約風(fēng)險(xiǎn)和對可能的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、違約概率和回收率進(jìn)行量化的難度。因此，在發(fā)放該貸款時(shí)，A銀行必須進(jìn)行額外的考慮，以應(yīng)對可能引起的何種問題？（）
以下哪個(gè)是靜態(tài)流動(dòng)性階梯模型的不足（）
當(dāng)收益率曲線是向上傾斜時(shí)，債券的收益率與到期日之間的關(guān)系是什么（）
以下四個(gè)關(guān)于資本比率的陳述中哪一個(gè)不是巴塞爾II框架下的要求（）