關于債券的或有免疫策略，下列說法中正確的是（）。①當現(xiàn)金安全邊際遠大于零時，債券組合可以繼續(xù)作積極管理，無須免疫操作②當債券組合的回報達到安全凈回報點時，就應該免疫這個組合并鎖定安全凈回報③或有免疫本質上是一種積極和消極相結合的債券投資策略

某投資者賣出了一份以股票A 為標的資產的看漲期權，行權比例為1：1，該看漲期權的價格為3元，執(zhí)行價格為100元/股。同時以87元/股的價格買進了一股該股票。如果在期權的到期R，股票A 的價格漲到了110元/股，則該投資者的總利潤為（）。

下列關于資產的β系數(shù)說法中正確的是（）

若小陳夫妻在蜜月旅行購物超過預算，信用卡賬單高達10000元。依照小陳夫妻的收支情況，可以還完卡債的時間為（），以利率20%計算，共需付利息（）。（不考慮年終獎金，寬限期以一個月計算，第一次起息日還款日）

某投資者在盈利時更傾向賣出，俗稱“落袋為安”，而在虧損時更愿意持有，不愿意斬倉。從行為金融學角度而言，這種現(xiàn)象屬于（）。

某投資者通過購買一份S 股票的看漲期權A、同時賣出一份S 股票的看漲期權B 來構造牛市差價期權策略。兩個看漲期權的剩余期限均為6個月，行權比例均為1：1，其中期權A 執(zhí)行價格為10.5元/股，期權價格為1.5元/份，期權B 執(zhí)行價格為12.5元/股，期權價格為0.5元/份。當S 股票價格超過（）時，該投資者將獲利，通過構造該策略，該投資者最大利潤為（）。

當標的股票的實際波動率小于期權的隱含波動率時，則應（）期權，因為實際波動率比隱含波動率低，期權的公平價格應（）實際價格。

某股票看漲期權的套期保值率N（d1）=0.7，說明（）。

若某投資者同時出售了同一種股票的看漲期權和看跌期權，且兩種期權具有相同的執(zhí)行價格和到期日，則該投資者判斷該股票價格將（）。

以下關于保險公司內含價值的陳述中，錯誤的是（）。