中級(jí)金融專業(yè)利率與金融資產(chǎn)定價(jià)章節(jié)練習(xí)(2019.04.28)

來源：考試資料網(wǎng)

1 資產(chǎn)定價(jià)模型中提供了測度系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)即風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)β，β可以衡量證券實(shí)際收益率對市場投資組合的實(shí)際收益率的敏感程度，下面相關(guān)敘述中正確的是（）。

2 分割市場理論無法解釋的是（）。

3 面額1000元的兩年期零息債券，購買價(jià)格為950元，如果按半年復(fù)利計(jì)算，那么債券的到期收益率是（）。

4 根據(jù)期權(quán)定價(jià)理論，期權(quán)價(jià)值主要取決于()。

5 2004年11月，中國人民銀行在調(diào)整境內(nèi)小額外幣存款利率的同時(shí)，決定放開()小額外幣存款利率。

6 在馬科維茨的投資組合分析中，三個(gè)假設(shè)是指（）。

7 在二級(jí)市場上，決定債券流通轉(zhuǎn)讓價(jià)格的主要因素是()。

8 假設(shè)購買債券花費(fèi)100元，每年得到的利息支付為10元，則該債券的到期收益率為()。

9 有效市場假說主要是研究()對證券價(jià)格的影響。

10 如果市場投資組合的實(shí)際收益率比預(yù)期收益率大10%，某證券的口值為1，則該證券的實(shí)際收益率比預(yù)期收益率大()。