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銀行考試

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銀行業(yè)中級資格考試市場風(fēng)險管理單項選擇題每日一練(2019.03.16)

來源：考試資料網(wǎng)

1 通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越短，并且在到期日之前支付的金額越大，則久期的絕對值（）。

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2 下列各項不屬于單幣種敞口頭寸的是（）。

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3 如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn)，700萬美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬，美元遠(yuǎn)期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為（）萬美元。

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4 某商業(yè)銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款的融資來源，存款按照美國國庫券利率每半年定價一次，貸款按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每半年定價一次；該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。則該銀行所面臨的市場風(fēng)險不包括（）。

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5 對特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場風(fēng)險控制措施是（）。

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