期貨從業(yè)衍生品定價(jià)多項(xiàng)選擇題每日一練(2019.04.26)

來源：考試資料網(wǎng)

1 下列關(guān)于Delta對沖策略的說法正確的有（）。

2 下列關(guān)于Delta對沖策略的說法正確的有（）。

3 從股價(jià)幾何布朗運(yùn)動(dòng)的公式中可以看出，股票價(jià)格在短時(shí)期內(nèi)的變動(dòng)（即收益）來源于（）。

4 以下關(guān)于希臘字母說法正確的是（）。

5 考慮一個(gè)基于不支付利息的股票的遠(yuǎn)期合約多頭，3個(gè)月后到期。假設(shè)股價(jià)為40美元，3個(gè)月無風(fēng)險(xiǎn)利率為年利率5％，遠(yuǎn)期價(jià)格為（）美元時(shí)，套利者能夠套利。