期貨從業(yè)衍生品定價單項選擇題每日一練(2019.07.25)

來源：考試資料網(wǎng)

1 （）定義為期權(quán)價格的變化與利率變化之間的比率，用來度量期權(quán)價格對利率變動的敏感性，計量利率變動的風(fēng)險。

2 當(dāng)前股價為l5元，一年后股價為20元或l0元，無風(fēng)險利率為6％，計算剩余期限為1年的看跌期權(quán)的價格所用的風(fēng)險中性概率為（）

3 某投資者與證券公司簽署權(quán)益互換協(xié)議，以固定利率10％換取5000萬元滬深300指數(shù)漲跌幅，每年互換一次，當(dāng)前指數(shù)為4000點，一年后互換到期，滬深300指數(shù)上漲至4500點，該投資者收益（）萬元。

4 關(guān)于期權(quán)的希臘字母，下列說法錯誤的是（）。

5 某股票價格為50元，若到期期限為6個月，執(zhí)行價格為50元的該股票的歐式看漲期權(quán)價格為5元，市場無風(fēng)險利率為5％。則其對應(yīng)的相同期限，相同執(zhí)行價格的歐式看跌期權(quán)價格為（）