單項選擇題某股票價格為50元，若到期期限為6個月，執(zhí)行價格為50元的該股票的歐式看漲期權(quán)價格為5元，市場無風險利率為5％。則其對應(yīng)的相同期限，相同執(zhí)行價格的歐式看跌期權(quán)價格為（）
A.3.73
B.2.56
C.3.77
D.4.86
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1.單項選擇題假設(shè)某螺紋鋼期貨還有90天到期，目前螺紋鋼現(xiàn)貨價格為每10噸2400元，無風險連續(xù)利率為8％，儲存成本為2％，便利收益率為3％，則該螺紋鋼期貨的理論價格是（）。
A.2146.7
B.2271.1
C.2442.4
D.2578.5
2.單項選擇題投資者簽訂了一份期限為9個月的滬深300指數(shù)遠期合約，該合約簽訂時滬深300指數(shù)為3000點，年股息連續(xù)收益率為3％，無風險連續(xù)利率為6％，則該遠期合約的理論點位為（）
A.3068.3
B.3142.5
C.2950.7
D.1749.4
最新試題
本幣和外幣進行貨幣互換，外幣支付方互換價值為外幣債券價值減去本幣債券價值。
題型：判斷題
適用Gamma值較大的期權(quán)對沖Delta風險時，不需要經(jīng)常調(diào)整對沖比例。
題型：判斷題
貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價格始終相等。
題型：判斷題
Theta值通常為負值，即到期期限減少，期權(quán)的價值相應(yīng)增加。
題型：判斷題
互換是指交易雙方同意在約定的時間長度內(nèi)，按照指定貨幣以約定的形式交換一系列現(xiàn)金流支付的行為。
題型：判斷題
計算互換中英鎊的固定利率（）。
題型：單項選擇題
標的資產(chǎn)為不支付紅利的股票，當前價格S---O。為每股20美元，已知1年后的價格或者為25美元，或者為15美元。計算對應(yīng)的2年期、執(zhí)行價格K為18美元的歐式看漲期權(quán)的理論價格為（）美元。設(shè)無風險年利率為8％，考慮連續(xù)復利。
題型：單項選擇題
一般來說，實值期權(quán)的Rh0值>平值期權(quán)的Rho值>虛值期權(quán)的Rho值。
題型：判斷題
看漲期權(quán)的Gamma值都是正值，看跌期權(quán)的Gamma值是負值。
題型：判斷題
在期權(quán)的二叉樹定價模型中，影響風險中性概率的因素不包括無風險利率。
題型：判斷題