判斷題二叉樹模型可對歐式期權(quán)進行定價，但不可對美式期權(quán)、奇異期權(quán)以及結(jié)構(gòu)化金融產(chǎn)品進行定價。（）
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3.多項選擇題下面選項中關(guān)于Vega的性質(zhì)說法正確的有（）。
A.波動率與期權(quán)價格成正比
B.平價期權(quán)對波動率變動最為敏感
C.Vega用來度量期權(quán)價格對波動率的敏感性，該值越小，表明期權(quán)價格對波動率的變化越敏感。
D.期權(quán)到期日臨近，標的資產(chǎn)波動率對期權(quán)價格影響變小
4.多項選擇題影響期權(quán)的因素主要有（）。
A.標的資產(chǎn)的價格
B.標的資產(chǎn)價格波動率
C.無風險市場利率
D.期權(quán)到期時間
5.多項選擇題常見的互換有（）
A.資金互換
B.利率互換
C.貨幣互換
D.權(quán)益互換
最新試題
一般來說，實值期權(quán)的Rh0值>平值期權(quán)的Rho值>虛值期權(quán)的Rho值。
題型：判斷題
假設(shè)IBM股票（不支付紅利）的市場價格為50美元，無風險利率為12％，股票的年波動率為10％。若執(zhí)行價格為50美元，則期限為1年的歐式看漲期權(quán)的理論價格為（）美元。
題型：單項選擇題
對于看跌期權(quán)隨著到期日的臨近，當標的資產(chǎn)=行權(quán)價時，Delta收斂于-1。
題型：判斷題
在B-S-M定價模型中，假定資產(chǎn)價格是連續(xù)波動的且波動率為常數(shù)。
題型：判斷題
看漲期權(quán)的Gamma值都是正值，看跌期權(quán)的Gamma值是負值。
題型：判斷題
在期權(quán)的二叉樹定價模型中，影響風險中性概率的因素不包括無風險利率。
題型：判斷題
持有成本理論的基本假設(shè)包括無風險利率相同且維持不變，基礎(chǔ)資產(chǎn)不允許賣空等條件。
題型：判斷題
Theta值通常為負值，即到期期限減少，期權(quán)的價值相應增加。
題型：判斷題
波動率增加將使行權(quán)價附近的Gamma減小。
題型：判斷題
計算互換中美元的固定利率（）。
題型：單項選擇題