隨著期權(quán)接近到期，平價期權(quán)受到的影響越來越大，而非平價期權(quán)受到的影響越來越小。

一般來說，實值期權(quán)的Rh0值>平值期權(quán)的Rho值>虛值期權(quán)的Rho值。

Theta指標是衡量Delta相對標的物價格變動的敏感性指標。

在期權(quán)有效期限內(nèi)，多個成分股分紅的影響是不容忽視的。

在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)，紅利支付導(dǎo)致標的資產(chǎn)價格下降，但對看漲期權(quán)的價值沒有影響。

在利率互換中，互換合約的價值恒為零。

對于看漲期權(quán)隨著到期日的臨近，當標的資產(chǎn)<行權(quán)價時，Delta收斂于0。

持有成本理論的基本假設(shè)包括無風險利率相同且維持不變，基礎(chǔ)資產(chǎn)不允許賣空等條件。

波動率增加將使行權(quán)價附近的Gamma減小。

標的資產(chǎn)為不支付紅利的股票，當前價格S---O。為每股20美元，已知1年后的價格或者為25美元，或者為15美元。計算對應(yīng)的2年期、執(zhí)行價格K為18美元的歐式看漲期權(quán)的理論價格為（）美元。設(shè)無風險年利率為8％，考慮連續(xù)復(fù)利。