多項(xiàng)選擇題持有成本理論(Costof Carry Model)認(rèn)為,現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格的差(持有成本)由()組成:

A.融資利息
B.倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用
C.持有收益
D.勞動(dòng)者報(bào)酬


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1.單項(xiàng)選擇題關(guān)于Theta性質(zhì)的說(shuō)法錯(cuò)誤的是()

A.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的Theta值通常是負(fù)的,表明期權(quán)的價(jià)值會(huì)隨著到期日的臨近而降低。
B.在行權(quán)價(jià)附近,Theta的絕對(duì)值最大
C.非平價(jià)期權(quán)的Theta將先變小后變大,隨著接近到期收斂至-1。
D.隨著期權(quán)接近到期,平價(jià)期權(quán)受到的影響越來(lái)越大,而非平價(jià)期權(quán)受到的影響越來(lái)越小。

最新試題

某投資者以資產(chǎn)s作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價(jià)差期權(quán)的投資策略(即買(mǎi)人1單位C1,賣(mài)出1單位C2),具體信息如表2—6所示。若其他信息不變,同一天內(nèi),市場(chǎng)利率一致向上波動(dòng)10個(gè)基點(diǎn),則該組合的理論價(jià)值變動(dòng)是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在B-S-M定價(jià)模型中,假定資產(chǎn)價(jià)格是連續(xù)波動(dòng)的且波動(dòng)率為常數(shù)。

題型:判斷題

影響期權(quán)定價(jià)的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格、流動(dòng)率、利率、紅利收益、存儲(chǔ)成本以及合約期限。

題型:判斷題

看漲期權(quán)的Gamma值都是正值,看跌期權(quán)的Gamma值是負(fù)值。

題型:判斷題

在期權(quán)有效期限內(nèi),多個(gè)成分股分紅的影響是不容忽視的。

題型:判斷題

在期權(quán)存續(xù)期內(nèi),紅利支付導(dǎo)致標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下降,但對(duì)看漲期權(quán)的價(jià)值沒(méi)有影響。

題型:判斷題

在期權(quán)的二叉樹(shù)定價(jià)模型中,影響風(fēng)險(xiǎn)中性概率的因素不包括無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率。

題型:判斷題

計(jì)算互換中英鎊的固定利率()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

波動(dòng)率增加將使行權(quán)價(jià)附近的Gamma減小。

題型:判斷題

在期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)中,參數(shù)Theta用來(lái)衡量期權(quán)的價(jià)值對(duì)利率的敏感性。

題型:判斷題