單項選擇題關(guān)于Theta性質(zhì)的說法錯誤的是()

A.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的Theta值通常是負的,表明期權(quán)的價值會隨著到期日的臨近而降低。
B.在行權(quán)價附近,Theta的絕對值最大
C.非平價期權(quán)的Theta將先變小后變大,隨著接近到期收斂至-1。
D.隨著期權(quán)接近到期,平價期權(quán)受到的影響越來越大,而非平價期權(quán)受到的影響越來越小。


最新試題

本幣和外幣進行貨幣互換,外幣支付方互換價值為外幣債券價值減去本幣債券價值。

題型:判斷題

Theta指標是衡量Delta相對標的物價格變動的敏感性指標。

題型:判斷題

假設(shè)IBM股票(不支付紅利)的市場價格為50美元,無風(fēng)險利率為12%,股票的年波動率為10%。若執(zhí)行價格為50美元,則期限為1年的歐式看漲期權(quán)的理論價格為()美元。

題型:單項選擇題

期貨實際價格高于無套利區(qū)間上限時,可以在買入期貨同時賣出現(xiàn)貨進行套利。

題型:判斷題

某投資者以資產(chǎn)s作標的構(gòu)造牛市看漲價差期權(quán)的投資策略(即買人1單位C1,賣出1單位C2),具體信息如表2—6所示。若其他信息不變,同一天內(nèi),市場利率一致向上波動10個基點,則該組合的理論價值變動是()。

題型:單項選擇題

影響期權(quán)定價的因素包括標的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本以及合約期限。

題型:判斷題

看漲期權(quán)的Gamma值都是正值,看跌期權(quán)的Gamma值是負值。

題型:判斷題

無套利定價理論的基本思想是,在有效的金融市場上,一項金融資產(chǎn)的定價,應(yīng)當(dāng)使得利用其進行套利的機會為零。

題型:判斷題

在期權(quán)的二叉樹定價模型中,影響風(fēng)險中性概率的因素不包括無風(fēng)險利率。

題型:判斷題

在B-S-M定價模型中,假定資產(chǎn)價格是連續(xù)波動的且波動率為常數(shù)。

題型:判斷題