Theta指標(biāo)是衡量Delta相對標(biāo)的物價格變動的敏感性指標(biāo)。

在貨幣互換中，不同國家的固定利率與別國的利率有關(guān)。

貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價格始終相等。

波動率增加將使行權(quán)價附近的Gamma減小。

Theta值通常為負(fù)值，即到期期限減少，期權(quán)的價值相應(yīng)增加。

標(biāo)的資產(chǎn)為不支付紅利的股票，當(dāng)前價格S---O。為每股20美元，已知1年后的價格或者為25美元，或者為15美元。計算對應(yīng)的2年期、執(zhí)行價格K為18美元的歐式看漲期權(quán)的理論價格為（）美元。設(shè)無風(fēng)險年利率為8％，考慮連續(xù)復(fù)利。

在期權(quán)的二叉樹定價模型中，影響風(fēng)險中性概率的因素不包括無風(fēng)險利率。

計算互換中英鎊的固定利率（）。

實(shí)值、虛值和平價期權(quán)的Gamma值先增大后變小，隨著接近到期收斂至0。

假設(shè)IBM股票（不支付紅利）的市場價格為50美元，無風(fēng)險利率為12％，股票的年波動率為10％。若執(zhí)行價格為50美元，則期限為1年的歐式看漲期權(quán)的理論價格為（）美元。