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A.波動率與期權(quán)價(jià)格成正比
B.平價(jià)期權(quán)對波動率變動最為敏感
C.Vega用來度量期權(quán)價(jià)格對波動率的敏感性，該值越小，表明期權(quán)價(jià)格對波動率的變化越敏感。
D.期權(quán)到期日臨近，標(biāo)的資產(chǎn)波動率對期權(quán)價(jià)格影響變小
A.標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格
B.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動率
C.無風(fēng)險(xiǎn)市場利率
D.期權(quán)到期時(shí)間
最新試題
影響期權(quán)定價(jià)的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本以及合約期限。
影響期權(quán)定價(jià)的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本及合約期限。
持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來的收益。
在現(xiàn)實(shí)生活中，持有成本模型的計(jì)算結(jié)果是一個(gè)定價(jià)區(qū)間。
Theta值通常為負(fù)值，即到期期限減少，期權(quán)的價(jià)值相應(yīng)增加。
在貨幣互換中，不同國家的固定利率與別國的利率有關(guān)。
在B-S-M定價(jià)模型中，假定資產(chǎn)價(jià)格是連續(xù)波動的且波動率為常數(shù)。
對于看漲期權(quán)隨著到期日的臨近，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)<行權(quán)價(jià)時(shí)，Delta收斂于0。
在期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)中，參數(shù)Theta用來衡量期權(quán)的價(jià)值對利率的敏感性。
貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價(jià)格始終相等。