某投資者以資產s作標的構造牛市看漲價差期權的投資策略（即買人1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如表2—6所示。若其他信息不變，同一天內，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。

期貨實際價格高于無套利區(qū)間上限時，可以在買入期貨同時賣出現(xiàn)貨進行套利。

適用Gamma值較大的期權對沖Delta風險時，不需要經常調整對沖比例。

貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價格始終相等。

在B-S-M定價模型中，假定資產價格是連續(xù)波動的且波動率為常數(shù)。

假設IBM股票（不支付紅利）的市場價格為50美元，無風險利率為12％，股票的年波動率為10％。若執(zhí)行價格為50美元，則期限為1年的歐式看漲期權的理論價格為（）美元。

在現(xiàn)實生活中，持有成本模型的計算結果是一個定價區(qū)間。

Theta值通常為負值，即到期期限減少，期權的價值相應增加。

無套利定價理論的基本思想是，在有效的金融市場上，一項金融資產的定價，應當使得利用其進行套利的機會為零。

對于看跌期權，標的價格越高，利率對期權價值的影響越大。