判斷題實(shí)值、虛值和平價(jià)期權(quán)的Gamma值先增大后變小,隨著接近到期收斂至0。

最新試題

計(jì)算互換中英鎊的固定利率()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

適用Gamma值較大的期權(quán)對(duì)沖Delta風(fēng)險(xiǎn)時(shí),不需要經(jīng)常調(diào)整對(duì)沖比例。

題型:判斷題

對(duì)于看漲期權(quán)隨著到期日的臨近,當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)<行權(quán)價(jià)時(shí),Delta收斂于0。

題型:判斷題

在期權(quán)有效期限內(nèi),多個(gè)成分股分紅的影響是不容忽視的。

題型:判斷題

貨幣互換合約簽訂之后,兩張債券的價(jià)格始終相等。

題型:判斷題

在期權(quán)存續(xù)期內(nèi),紅利支付導(dǎo)致標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下降,但對(duì)看漲期權(quán)的價(jià)值沒(méi)有影響。

題型:判斷題

在利率互換中,互換合約的價(jià)值恒為零。

題型:判斷題

持有成本理論的基本假設(shè)包括無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率相同且維持不變,基礎(chǔ)資產(chǎn)不允許賣(mài)空等條件。

題型:判斷題

某投資者以資產(chǎn)s作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價(jià)差期權(quán)的投資策略(即買(mǎi)人1單位C1,賣(mài)出1單位C2),具體信息如表2—6所示。若其他信息不變,同一天內(nèi),市場(chǎng)利率一致向上波動(dòng)10個(gè)基點(diǎn),則該組合的理論價(jià)值變動(dòng)是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

實(shí)值、虛值和平價(jià)期權(quán)的Gamma值先增大后變小,隨著接近到期收斂至0。

題型:判斷題