期貨從業(yè)利率期貨及衍生品單項選擇題每日一練(2019.04.28)

來源：考試資料網(wǎng)

1 4月份，某機構(gòu)投資者擁有800萬元面值的某5年期B國債，假設(shè)該國債是最便宜可交割債券，并假設(shè)轉(zhuǎn)換因子為1．125。當(dāng)時國債價格為每百元面值107．50元。該公司預(yù)計6月份要用款，需將其賣出，為防止國債價格下跌，該投資者在市場上進(jìn)行賣出套期保值。假設(shè)套期保值比率等于轉(zhuǎn)換因子，要對沖800萬元面值的現(xiàn)券則須（）。

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2 歐洲美元定期存款期貨合約實行現(xiàn)金結(jié)算方式是因為（）。

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3 CME3個月期國債期貨合約，面值1000000美元，成交價為93.58，則意味該債券的成交價格為（）。

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4 1975年10月，芝加哥期貨交易所上市（）期貨，是世界上第一個利率期貨品種

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5 如果投資者以98.580價格開倉買入10手美國13周國債期貨合約，以99.000價格平倉，若不計交易費用，其盈利為（）美元。

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