期貨從業(yè)期權(quán)判斷題每日一練(2019.05.10)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題如果看跌期權(quán)的買方將該期權(quán)平倉，則該買方將變?yōu)榭吹跈?quán)的賣方。（）

2.判斷題從理論上說，期權(quán)賣方的盈利是有限的（僅以期權(quán)權(quán)利金為限），而虧損的風(fēng)險可能是無限的（在看漲期權(quán)的情況下），也可能是有限的（看跌期權(quán)的情況下）。（）

3.判斷題波動率對期權(quán)價格的影響，無論是看漲期權(quán)還是看跌期權(quán)，或是歐式期權(quán)還是美式期權(quán)，其對期權(quán)價格的影響總是正向的，即波動率越大，期權(quán)價格越高。（）

4.判斷題一旦看漲期權(quán)或看跌期權(quán)的買賣雙方履行了期權(quán)合約，交易雙方的交易部位就轉(zhuǎn)換成標(biāo)的物的交易部位。（）

5.判斷題執(zhí)行價格，也稱為履約價格、敲定價格、權(quán)利金，是期權(quán)賣方行使權(quán)利時，買賣雙方交割標(biāo)的物所依據(jù)的價格。（）