期貨從業(yè)期貨投機(jī)與套利交易單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.07.30)

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1 （）是由共享居中交割月份一個(gè)牛市和一個(gè)熊市套利組成的跨期套利組合。

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2 6月1日，某投資者預(yù)計(jì)LME銅近月期貨價(jià)格漲幅要大于遠(yuǎn)月期貨價(jià)格漲幅，于是，他在該市場(chǎng)以6800美元／噸的價(jià)格買入5手6月銅合約，同時(shí)以6950美元／噸的價(jià)格賣出5手9月銅合約。則當(dāng)（）時(shí)，該投資者將頭寸同時(shí)平倉(cāng)能夠獲利。

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3 對(duì)初入期貨市場(chǎng)的交易者，在買賣合約時(shí)，進(jìn)行期貨交易的品種（）。

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4 某套利者在黃金期貨市場(chǎng)上以961美元／盎司賣出－份7月份的黃金期貨合約，同時(shí)他在該市場(chǎng)上以950美元／盎司買入－份11月份的黃金期貨合約。若經(jīng)過(guò)－段時(shí)間之后，7月份價(jià)格變?yōu)?64美元／盎司，同時(shí)11月份價(jià)格變?yōu)?57美元／盎司，該套利者同時(shí)將兩合約對(duì)沖平倉(cāng)，則7月份的黃金期貨合約贏利為（）。

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5 假定一個(gè)交易者有總資本10萬(wàn)元，每張玉米合約的保證金為2500元，那么，按照"一般資金管理要領(lǐng)"，該交易者至多可以持有（）玉米合約的頭寸。

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