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銀行考試

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銀行業(yè)初級資格考試市場風險管理單項選擇題每日一練(2019.07.28)

來源：考試資料網(wǎng)

1 假設人民幣外匯看漲期權的即期匯率Delta為0.4，這表示當即期匯率變動一個小量時，該期權價格變動約為這個小量的（）。

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2 下列關于計算VaR值的歷史模擬法的說法，不正確的是（）。

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3 假設目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預期收益率曲線變陡，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是（）。

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4 下列關于計算VaR的方差-協(xié)方差法的說法，不正確的是（）。

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5 若銀行資產負債表上有美元資產Il00，美元負債500，銀行賣出的美元遠期合約頭寸為400，買入的美元遠期合約頭寸為300，持有的期權敞口頭寸為100，則美元的敞口頭寸為()。

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