單項選擇題GNMA證書承擔(dān)以下哪種票息率根據(jù)GNMACDR期貨交付條件？（）
A.6.50%
B.7.00%
C.7.50%
D.9.00%
E.上述所有的
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1.單項選擇題CD期貨的期貨合約價格以百分比形式計算，百分比從100減去當(dāng)前收益率。Tick為90天CD的100美元或者25美元。一位擔(dān)心短期利率上升的投資者已做出短期對沖。當(dāng)套期保值開始時，基差是-40。當(dāng)對沖取消，基礎(chǔ)是-.10這改變的基礎(chǔ)將表明以下哪一項？（）
A.每份合約凈收益750美元
B.每份合約凈虧損750美元
C.無論是收益還是損失
D.凈收益或損失，但金額無法確定
2.單項選擇題備兌齊全是（）
A.一個完全保證金的期權(quán)
B.持有人全額支付的期權(quán)
C.針對現(xiàn)金市場頭寸的期權(quán)
D.針對期貨市場頭寸的期權(quán)
3.單項選擇題以下經(jīng)濟因素對利率水平波動的直接影響最?。ǎ?/a>
A.美國貨幣政策
B.美國的財政政策
C.美國貨幣供應(yīng)量
D.美國失業(yè)率
4.單項選擇題一位投資者買入10月6日的看漲期權(quán)并賣出10月7日的看漲期權(quán)。這就是所謂的（）。
A.套期圖利
B.水平差價套利
C.比例差價套利
D.垂直差價套利
5.單項選擇題投資者在基差高出期貨價格210/32時使用一份GNMA期貨合約進行長期套期保值。當(dāng)對沖被解除時，基差比期貨高115/32。（合約規(guī)模=100，000美元；1/32=31.25美元）基礎(chǔ)的變化導(dǎo)致投資者的以下哪一項？（）
A.843.75美元收益
B.損失$843.75
C.獲利$1，843.75
D.損失$1，843.75
最新試題
下列對點價交易的描述，正確的是（）。
題型：多項選擇題
2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。
題型：單項選擇題
對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點（）。
題型：多項選擇題
下列商品中，價格之間有互補關(guān)系的有（）。
題型：多項選擇題
交易者賣出看跌期權(quán)是為了（）。
題型：多項選擇題
看跌期權(quán)賣方的收益（）。
題型：單項選擇題
目前，大連商品交易所的套利指令有（）。
題型：多項選擇題
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為（）。（不計交易費用）
題型：單項選擇題
能源期貨始于（）。
題型：單項選擇題
期貨交易可以通過（）來了結(jié)。
題型：多項選擇題