某日，某油廠向某飼料公司報出以大連商品交易所豆粕期貨5月主力合約價格＋升水180元/噸的來年2月份之前期貨的豆粕基差銷售報價。當(dāng)日豆粕基差為＋200元/噸。飼料公司通過對豆粕基差圖的分析發(fā)現(xiàn)，豆粕基差通常在0～150元/噸的區(qū)間。
根據(jù)對未來一段時間豆粕基差的分析，以下判斷正確的是（）。A.與買入期貨相比，當(dāng)前買入現(xiàn)貨豆粕的風(fēng)險較高
B.期貨價格可能被高估或現(xiàn)貨價格被低估
C.與買入期貨相比，當(dāng)前買入現(xiàn)貨豆粕的風(fēng)險較低
D.期貨價格可能被低估或現(xiàn)貨價格被高估
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某日，某油廠向某飼料公司報出以大連商品交易所豆粕期貨5月主力合約價格＋升水180元/噸的來年2月份之前期貨的豆粕基差銷售報價。當(dāng)日豆粕基差為＋200元/噸。飼料公司通過對豆粕基差圖的分析發(fā)現(xiàn)，豆粕基差通常在0～150元/噸的區(qū)間。
投資者判斷未來一段時間豆粕基差（）的可能性較大。A.不變
B.走強(qiáng)
C.變化無規(guī)律可循
D.走弱
某玉米合作社擔(dān)心未來玉米價格下行，決定向保險公司購買期貨價格保險產(chǎn)品，為玉米價格投保。保險產(chǎn)品標(biāo)的為大連商品交易所玉米C1901合約價格，承保目標(biāo)價格1800元/噸，保險期為60天，投保數(shù)量10000噸，保險賠付條件為：當(dāng)?shù)狡谌誄1901合約收盤價低于目標(biāo)價格時，保險公司向合作社賠付差額部分。保費(fèi)為50元/噸，其中政府補(bǔ)貼40元/噸。保險公司為對沖自身所面臨的風(fēng)險，向某期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)購買場外期權(quán)產(chǎn)品。
期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)采取Delta 中性的風(fēng)險管理策略對沖場外期權(quán)的風(fēng)險，C1901價格為1800元/噸時，應(yīng)（）手C1901合約。A.買入500
B.買入5000
C.賣出500
D.賣出5000
某玉米合作社擔(dān)心未來玉米價格下行，決定向保險公司購買期貨價格保險產(chǎn)品，為玉米價格投保。保險產(chǎn)品標(biāo)的為大連商品交易所玉米C1901合約價格，承保目標(biāo)價格1800元/噸，保險期為60天，投保數(shù)量10000噸，保險賠付條件為：當(dāng)?shù)狡谌誄1901合約收盤價低于目標(biāo)價格時，保險公司向合作社賠付差額部分。保費(fèi)為50元/噸，其中政府補(bǔ)貼40元/噸。保險公司為對沖自身所面臨的風(fēng)險，向某期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)購買場外期權(quán)產(chǎn)品。
保險公司在承保過程中相當(dāng)于持有一個（）。A.看漲期權(quán)空頭
B.看漲期權(quán)多頭
C.看跌期權(quán)空頭
D.看跌期權(quán)多頭
最新試題
（）是在持有股票或股票組合的同時，買入以該資產(chǎn)為標(biāo)的的看跌期權(quán)。
按照銷售對象統(tǒng)計(jì)，“全社會消費(fèi)品總額”指標(biāo)是指（）。
大宗商品金融衍生品的交易通常實(shí)行保證金制度，通過持有大宗商品期貨或者其他衍生品，既可以鎖定采購成本，也可以用少量資金建立既定規(guī)模的倉位，節(jié)約持倉期間的資金占用。（）
通過分散投資，將資金配置在相關(guān)性較低的各類資產(chǎn)中，可以在不提高投資風(fēng)險的同時提高預(yù)期收益，從而穩(wěn)步地提升夏普比率及類似的業(yè)績指標(biāo)。（）
某年7月中旬，某銅進(jìn)口貿(mào)易商與一家需要采購銅材的銅桿廠經(jīng)過協(xié)商，同意以低于9月銅期貨合約價格100元/噸的價格，作為雙方現(xiàn)貨交易的最終成交價，并由銅桿廠點(diǎn)定9月銅期貨合約的盤面價格作為現(xiàn)貨計(jì)價基準(zhǔn)。簽訂基差貿(mào)易合同后，銅桿廠為規(guī)避風(fēng)險，考慮買入上海期貨交易所執(zhí)行價為57500元/噸的平值9月銅看漲期權(quán)，支付權(quán)利金100元/噸。如果9月銅期貨合約盤中價格一度跌至55700元/噸，銅桿廠以55700元/噸的期貨價格為計(jì)價基準(zhǔn)進(jìn)行交易，此時銅桿廠買入的看漲期權(quán)也已跌至幾乎為0，則銅桿廠實(shí)際采購價為（）元/噸。
（）不是"保險+期貨"運(yùn)作中主要涉及的主體。
線性相關(guān)關(guān)系是最常見也是最簡單的相關(guān)關(guān)系，通?？梢酝ㄟ^（）來衡量變量之間的線性相關(guān)程度。
期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關(guān)鍵是（）。
假設(shè)一家企業(yè)獲得了固定利率貸款，但是基于未來利率水平將會持續(xù)緩慢下降的預(yù)期，企業(yè)希望以浮動利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過（）交易，在不改變其現(xiàn)有負(fù)債結(jié)構(gòu)的同時，將固定的利息支出轉(zhuǎn)變?yōu)楦拥睦⒅С觥?/p>
發(fā)行100萬的本金保護(hù)型結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品，掛鉤標(biāo)的為上證50指數(shù)，期末產(chǎn)品的平均收益率為max（0，指數(shù)漲跌幅），若發(fā)行時上證50指數(shù)點(diǎn)位為2500，產(chǎn)品參與率為0.52，則當(dāng)指數(shù)上漲100個點(diǎn)時，產(chǎn)品損益（）。