某玉米合作社擔心未來玉米價格下行,決定向保險公司購買期貨價格保險產(chǎn)品,為玉米價格投保。保險產(chǎn)品標的為大連商品交易所玉米C1901合約價格,承保目標價格1800元/噸,保險期為60天,投保數(shù)量10000噸,保險賠付條件為:當?shù)狡谌誄1901合約收盤價低于目標價格時,保險公司向合作社賠付差額部分。保費為50元/噸,其中政府補貼40元/噸。保險公司為對沖自身所面臨的風險,向某期貨經(jīng)營機構(gòu)購買場外期權(quán)產(chǎn)品。
保險公司買入的場外期權(quán)產(chǎn)品要素與保險條款相對應,以實現(xiàn)風險的完全對沖,期權(quán)單價為45元/噸,保險公司的凈收益為()萬。A.-3.5
B.0
C.-5
D.5
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某玉米合作社擔心未來玉米價格下行,決定向保險公司購買期貨價格保險產(chǎn)品,為玉米價格投保。保險產(chǎn)品標的為大連商品交易所玉米C1901合約價格,承保目標價格1800元/噸,保險期為60天,投保數(shù)量10000噸,保險賠付條件為:當?shù)狡谌誄1901合約收盤價低于目標價格時,保險公司向合作社賠付差額部分。保費為50元/噸,其中政府補貼40元/噸。保險公司為對沖自身所面臨的風險,向某期貨經(jīng)營機構(gòu)購買場外期權(quán)產(chǎn)品。
保險公司在承保過程中相當于持有一個()。A.看漲期權(quán)空頭
B.看漲期權(quán)多頭
C.看跌期權(quán)空頭
D.看跌期權(quán)多頭
在某橡膠品種“保險+期貨”項目中,膠農(nóng)向保險公司購買天然橡膠農(nóng)產(chǎn)品價格險,保險賠付條件為:保險期間標的期貨合約收盤價的算術(shù)平均值低于目標價格時,保險公司支付差額部分。受政策補貼的支持,膠農(nóng)僅需要付保費100元/噸。保險公司向某期貨經(jīng)營機構(gòu)購買場外看跌期權(quán)產(chǎn)品進行再保險,以對沖天然橡膠價格下跌帶來的風險。
根據(jù)案例資料,以下說法正確的是()。A.該項目中,場外期權(quán)合約應設計為亞式期權(quán),使期權(quán)結(jié)算方式與保險賠付方式更為貼近
B.期貨經(jīng)營機構(gòu)采取Delta 中性策略,可以對沖其期權(quán)頭寸所帶來的全部風險
C.該項目中,若橡膠價格出現(xiàn)大幅下跌,保險公司將面臨巨大的賠付風險
D.“保險+期貨”項目中,場外期權(quán)的設計一般采用成本較高的深度實值期權(quán)產(chǎn)品
最新試題
某基金經(jīng)理決定賣出股指期貨,買入國債期貨來調(diào)整資產(chǎn)配置,該交易策略的結(jié)果為()。
()的貨幣互換因為交換的利息數(shù)額是確定的,不涉及利率波動風險,只涉及匯率風險,所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。
線性相關(guān)關(guān)系是最常見也是最簡單的相關(guān)關(guān)系,通??梢酝ㄟ^()來衡量變量之間的線性相關(guān)程度。
金融類遠期協(xié)議成交比較活躍,以至于銀行間場外市場中逐漸形成了一些比較標準化的合約,并且有部分銀行對這些合約進行連續(xù)報價。()
對我國境外投資企業(yè)而言,主要面臨風險有()。
就國內(nèi)持倉分析來說,按照規(guī)定,國內(nèi)期貨交易所的任何合約持倉數(shù)量達到一定級別時,交易所會在每日收盤后將當日交易量和持倉量排名前()位的會員持倉和成交予以公布。
()是指產(chǎn)品在特定事件發(fā)生時即終止,投資者不必等到產(chǎn)品到期即可收到產(chǎn)品的最終收益,而發(fā)行者則必須按照既定的收益算法計算產(chǎn)品的價值并贖回該產(chǎn)品。
某個資產(chǎn)組合下一日的在險價值(VaR)是200萬元,假設資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布,以此估計該資產(chǎn)組合每周的VaR(5個交易日)是()萬元。
下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差?()
對于境外短期融資企業(yè)而言,可以考慮以()作為風險管理的工具。