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單項(xiàng)選擇題從銀行的角度來看，對零售債券組合的重新定價(jià)會帶來由于什么的撥動(dòng)所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.久期
B.違約損失率
C.違約概率
D.銀行利差

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1.單項(xiàng)選擇題維加銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理部門使用信用評級機(jī)構(gòu)福爾德公司的評級遷移矩陣計(jì)算法。是通過對一年平均遷移矩陣進(jìn)行平方，計(jì)算了兩年預(yù)期遷移矩陣。以下哪一個(gè)是他們在用計(jì)算出的兩年預(yù)期遷移矩陣為貸款定價(jià)時(shí)采用的假設(shè)？（）

A.福爾德公司所提供的計(jì)算方法符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)解釋的巴塞爾Ⅱ的要求
B.為期兩年的遷移矩陣只抓住了兩年內(nèi)到期的貸款的轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)
C.估算的遷移隨著時(shí)間推移是不相關(guān)的，并且相互獨(dú)立
D.遷移矩陣與政府要求的貸款政策聲明中列出的治理?xiàng)l款一致

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2.單項(xiàng)選擇題阿爾法銀行正在使用新的貸款定價(jià)軟件，在給每個(gè)貸款定價(jià)時(shí)包括違約概率（PD）、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）和違約損失率（LGD）。對PD、EAD、LGD的估計(jì)是來自銀行貸款表現(xiàn)的歷史數(shù)據(jù)，并且根據(jù)貸款規(guī)模差異進(jìn)行了調(diào)整。在確定銀河公司的貸款成本時(shí)，該模型采用以下輸入：違約概率（PD）=3.00%、清償率（RR）=75%、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）=25萬美元、無風(fēng)險(xiǎn)利率=3.00%、行業(yè)特定的利差=2.50%，銀行應(yīng)給銀河公司最低的貸款利率是多少？（）

A.0.055
B.0.0625
C.0.075
D.0.077

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3.單項(xiàng)選擇題以下四個(gè)選項(xiàng)中哪一個(gè)對銀行的信用及違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的陳述是錯(cuò)誤的？（）

A.銀行信用組合越多樣化，其信用風(fēng)險(xiǎn)越分散
B.在債務(wù)管理方面，任何貸款暴露的價(jià)值通常會和股權(quán)投資發(fā)生類似的變化
C.在債務(wù)管理方面，我們的目標(biāo)是將違約的影響降到最低
D.違約風(fēng)險(xiǎn)不能完全被對沖，信用持有人或信用違約保險(xiǎn)人的違約風(fēng)險(xiǎn)會一直存在

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4.單項(xiàng)選擇題某銀行有大量的汽車貸款，希望將其出售以籌集現(xiàn)金。然而，這些汽車貸款單獨(dú)出售是很困難的。銀行一般會怎么做？（）

A.貸款打包后轉(zhuǎn)入證券化載體，并將這個(gè)投資組合中的低風(fēng)險(xiǎn)部分出售
B.獲得更高的信用評級，使銀行能以更便宜的利率貸款融資
C.成立營銷團(tuán)隊(duì)向投資者出售貸款
D.與另一家銀行合并

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5.單項(xiàng)選擇題下面哪一個(gè)陳述描述了融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和交易流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)之間的差別？（）

A.融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場價(jià)格變化的速度有關(guān)，而交易流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)源于銀行交易
B.融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注銀行應(yīng)對取款的能力，而交易流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注資產(chǎn)買賣價(jià)差
C.融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是短期風(fēng)險(xiǎn)，而交易流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是長期的風(fēng)險(xiǎn)
D.融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)只與銀行資產(chǎn)有關(guān)，而交易流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與銀行的資產(chǎn)和負(fù)債都有關(guān)

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