A.借款人同時違約，可能會表現(xiàn)出投機性的偏差
B.借款人可能同時受到高度類似的風(fēng)險暴露的傷害
C.貸款人可能會遇到法律環(huán)境的根本變化
D.借款人可能遇到抽樣誤差，從而錯誤地估算違約頻率
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A.減少；減少
B.減少；增加
C.增加：減少
D.增加；增加
A.100萬美元
B.50萬美元
C.0美元
D.200萬美元
A.確保銀行在資本計算時只考慮關(guān)鍵風(fēng)險
B.比較風(fēng)險和資本模型，并對銀行間和不同時間上的資金需求進(jìn)行比較
C.優(yōu)化銀行使用的監(jiān)管資本
D.計算銀行體系的總風(fēng)險
A.7.5%
B.17.5%
C.25.0%
D.32.5%
A.資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為正數(shù)，負(fù)債敏感銀行的累積缺口為負(fù)數(shù)
B.資產(chǎn)敏感銀行受益于利率上升，而負(fù)債敏感銀行在利率上升時會受到損失
C.銀行就可以減少貸款的平均重定價時間降低其利率上升風(fēng)險
D.銀行可以減少存款的平均重定價時間來降低其利率上升風(fēng)險
最新試題
A銀行有3億美元的貸款和2億美元的存款。如果貸款的修正久期為2,存款的修正久期為1，那么當(dāng)收益率每變化1%，A銀行的權(quán)益價值將變化（）
資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為（），并且利率（）時受益。
當(dāng)收益率曲線是向上傾斜時，債券的收益率與到期日之間的關(guān)系是什么（）
在美國，外匯衍生品交易通常發(fā)生在（）
下列哪項說法正確描述了巴塞爾II中關(guān)于不良貸款風(fēng)險權(quán)重的原則？（）
以下四個對基本凈利息收入模型的陳述哪一個是錯誤的（）
以下四種期權(quán)中哪一個有兩個執(zhí)行價格（）
以下哪一個市場風(fēng)險指標(biāo)是用來評估銀行的收益敏感性（）
以下哪個是靜態(tài)流動性階梯模型的不足（）
一家銀行正在考慮發(fā)行新的資本以增加其一級資本的水平，它最有可能考慮以下哪種金融工具（）