A.收益風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試
B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值返回測(cè)試
C.大型風(fēng)險(xiǎn)暴露的識(shí)別
D.現(xiàn)金流壓力測(cè)試
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A.風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)減少
B.發(fā)行人違約損失率的降低
C.發(fā)行人違約的可能性增加
D.減少預(yù)期損失
A.A
B.AAA
C.AA
D.B
A.以delta-gamma方法計(jì)算投資組合風(fēng)險(xiǎn)
B.更新單獨(dú)風(fēng)險(xiǎn)因子模型
C.生成VaR風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
D.更新因子相互關(guān)聯(lián)關(guān)系
A.賣空與所需橙子的數(shù)量一致的期貨合約，其到期日選擇最接近橙子最終的收獲期
B.買入與所需橙子的數(shù)量一致的期貨合約，其到期日選擇最接近橙子最終的收獲期
C.買入與所需橙子的數(shù)量一致的期貨合約，其到期日選擇最遠(yuǎn)離橙子最終的收獲期
D.通過壁壘互換談判一個(gè)信貸額度
A.類似股權(quán)期貨頭寸，總回報(bào)接收方并沒有得到支付的股息
B.總回報(bào)接收方需要承擔(dān)建立一個(gè)股權(quán)頭寸交易時(shí)的成本
C.和正規(guī)的技資組合再平衡策略類似，總回報(bào)接收方需要修改交易頭寸的大小
D.總回報(bào)接收方?jīng)]有任何投票權(quán)
最新試題
信用分析師要確定其銀行是否承擔(dān)了過多的信用風(fēng)險(xiǎn)。以下四個(gè)戰(zhàn)略中的哪一個(gè)通常會(huì)提供最便捷的方法來量化銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露？（）
下列哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的用途（）
斯加瑪銀行正面臨著與信用卡公司進(jìn)行證券化交易的商機(jī)，但需要保留該筆交易部分的剩余風(fēng)險(xiǎn)，該風(fēng)險(xiǎn)以風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）來估算大約為800萬美元。如果這項(xiàng)交易的交易費(fèi)是200萬美元，短期融資成本為60萬美元，那么在不考慮任何額外費(fèi)用的情況下，本次交易的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率（RAROC）是多少？（）
如果貸款價(jià)值比（LTV）是75%，估值折扣是多少（）
A銀行有3億美元的貸款和2億美元的存款。如果貸款的修正久期為2,存款的修正久期為1，那么當(dāng)收益率每變化1%，A銀行的權(quán)益價(jià)值將變化（）
以下四個(gè)有關(guān)商品交易的描述，哪一個(gè)是正確的？（）
A銀行進(jìn)入證券化業(yè)務(wù)后，通過拋售投資組合信用風(fēng)險(xiǎn)中的低風(fēng)險(xiǎn)部分提高它的現(xiàn)金效率。這個(gè)過程（）信貸資產(chǎn)組合的剩余部分風(fēng)險(xiǎn)，并且，它（）銀行的股本回報(bào)率。
當(dāng)收益率曲線是向上傾斜時(shí)，債券的收益率與到期日之間的關(guān)系是什么（）
下面的哪個(gè)陳述說明證券化使得零售資產(chǎn)具有高度流動(dòng)性并使資產(chǎn)負(fù)債表更易于管理？（）
以下哪一個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是用來評(píng)估銀行的收益敏感性（）