A.評(píng)估銀行不同的時(shí)點(diǎn)和在不同置信水平的總體違約風(fēng)險(xiǎn)暴露
B.簡(jiǎn)化單獨(dú)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，從而使它們可以組合成一個(gè)對(duì)整個(gè)銀行投資組合風(fēng)險(xiǎn)的概述
C.使用壓力測(cè)試技術(shù)預(yù)測(cè)潛在的相關(guān)宏觀經(jīng)濟(jì)因素和銀行的特定風(fēng)險(xiǎn)
D.分析銀行的信貸損失分布，井且在不同的統(tǒng)計(jì)水平上建立信用風(fēng)險(xiǎn)的映射
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A.法律因素
B.動(dòng)態(tài)抵押
C.行業(yè)特定因素
D.歷史頻率模型
A.借款人同時(shí)違約，可能會(huì)表現(xiàn)出投機(jī)性的偏差
B.借款人可能同時(shí)受到高度類似的風(fēng)險(xiǎn)暴露的傷害
C.貸款人可能會(huì)遇到法律環(huán)境的根本變化
D.借款人可能遇到抽樣誤差，從而錯(cuò)誤地估算違約頻率
A.減少；減少
B.減少；增加
C.增加：減少
D.增加；增加
A.100萬(wàn)美元
B.50萬(wàn)美元
C.0美元
D.200萬(wàn)美元
A.確保銀行在資本計(jì)算時(shí)只考慮關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)
B.比較風(fēng)險(xiǎn)和資本模型，并對(duì)銀行間和不同時(shí)間上的資金需求進(jìn)行比較
C.優(yōu)化銀行使用的監(jiān)管資本
D.計(jì)算銀行體系的總風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
信用分析師要確定其銀行是否承擔(dān)了過(guò)多的信用風(fēng)險(xiǎn)。以下四個(gè)戰(zhàn)略中的哪一個(gè)通常會(huì)提供最便捷的方法來(lái)量化銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露？（）
以下哪一個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是用來(lái)評(píng)估銀行的收益敏感性（）
A銀行正在經(jīng)歷資本緊縮，并決定重新平衡其持有的上市公司的評(píng)級(jí)債券，以釋放一些監(jiān)管資本。該銀行正在考慮將其持有的A評(píng)級(jí)公司債券轉(zhuǎn)換為由經(jīng)合組織國(guó)家發(fā)行的AAA評(píng)級(jí)的主權(quán)債務(wù)。其擁有的A評(píng)級(jí)公司債券的顯露大約為1億美元，并對(duì)這些債券擁有400萬(wàn)美元的監(jiān)管資本。A銀行對(duì)持有的主權(quán)債券應(yīng)擁有多少資金以滿足監(jiān)管資本要求？（）
資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為（），并且利率（）時(shí)受益。
銀行客戶傳統(tǒng)上與銀行交易商品期貨實(shí)現(xiàn)以下哪個(gè)目標(biāo)（）
當(dāng)收益率曲線是向上傾斜時(shí)，債券的收益率與到期日之間的關(guān)系是什么（）
以下哪一個(gè)在銀行資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)有最大的內(nèi)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（）
以下四個(gè)選項(xiàng)中哪一個(gè)正確說(shuō)明了債券和貸款之間的核心區(qū)別？（）
以下哪些因素可能會(huì)導(dǎo)致大量借款人在相同的時(shí)間違約？（）
以下四個(gè)對(duì)基本凈利息收入模型的陳述哪一個(gè)是錯(cuò)誤的（）