（）時(shí)，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

股指期貨通?？蓱?yīng)用于（）。

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。

當(dāng)遠(yuǎn)期合約價(jià)格大于近期合約價(jià)格時(shí)，稱為逆轉(zhuǎn)市場或反向市場。（）

上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）

在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價(jià)格高于或低于理論價(jià)格時(shí)，套利機(jī)會才有可能出現(xiàn)。（）

世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。

以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。

期現(xiàn)套利在（）時(shí)可以實(shí)施。