無(wú)套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。

股票價(jià)格指數(shù)的主要編制方法有（）。

關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。

假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場(chǎng)利率為5％，交易成本總計(jì)為15點(diǎn)，年指數(shù)股息率為l％，則（）。

（）時(shí)，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

期現(xiàn)套利在（）時(shí)可以實(shí)施。

以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險(xiǎn)管理工具。（）

以下說法正確的是（）。

利用股指期貨理論價(jià)格進(jìn)行套利時(shí)，期貨理論價(jià)格計(jì)算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計(jì)算無(wú)套利區(qū)間。

投資者（）時(shí)，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。