在計算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當(dāng)（）兩個指標(biāo)定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

以下說法正確的是（）。

當(dāng)遠(yuǎn)期合約價格大于近期合約價格時，稱為逆轉(zhuǎn)市場或反向市場。（）

假如當(dāng)前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有（）合約在交易。

滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。

（）時，投資者可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。

2015年1月9日，中國證監(jiān)會正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準(zhǔn)中國金融期貨交易所開展股票期權(quán)交易試點，試點產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。（）

股指期貨通?？蓱?yīng)用于（）。

以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險管理工具。（）