（）時，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

投資者（）時，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

期現(xiàn)套利在（）時可以實施。

以下說法正確的是（）。

滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。

投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險管理，可以（）。

以下設(shè)有每日價格波動限制的有（）。

上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

某投資基金預(yù)計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點。期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點，期貨合約指數(shù)跌到3485點。下列說法正確的有（）。