滬深300股指期權仿真交易合約的合約類型可以分為（）。

在計算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當（）兩個指標定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關。

當遠期合約價格大于近期合約價格時，稱為逆轉市場或反向市場。（）

股指期貨自身的特殊性有（）。

關于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。

上證50ETF期權屬于窄基股票組合，因此其期權可看作股票期權。（）

利用股指期貨理論價格進行套利時，期貨理論價格計算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計算無套利區(qū)間。

以下說法正確的是（）。

2015年1月9日，中國證監(jiān)會正式發(fā)布了《股票期權交易試點管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準中國金融期貨交易所開展股票期權交易試點，試點產(chǎn)品為上證50ETF期權。（）

假設4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點，市場利率為5％，交易成本總計為15點，年指數(shù)股息率為l％，則（）。