以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。

關(guān)于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）。

1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價為40元的認(rèn)購期權(quán)，合約結(jié)算價為1．268元。則按照認(rèn)購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價×0．2％，Min[（2×正股價-行權(quán)價），正股價]×10％}計算公式，在下一個交易日，該認(rèn)購期權(quán)的跌停板價為（）。

無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。

滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。

某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。

股指期貨通常可應(yīng)用于（）。

利用股指期貨理論價格進(jìn)行套利時，期貨理論價格計算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計算無套利區(qū)間。

下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有（）。

假如當(dāng)前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有（）合約在交易。