單項選擇題某投資者預期乙股票后市將大跌,于是立即賣出一份三個月到期的,行權價格為30元的認購期權,獲得權利金3.5元(每股),同時,他又以2.2元(每股)的價格買入一份三個月到期,行權價格為30元的認沽期權。三個月后的到期日,乙股票價格為28元,則該投資者的每股收益為()元。

A、3.5
B、3.3
C、2.2
D、1.3


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你可能感興趣的試題

1.單項選擇題以下何種期權組合可以構造合成股票策略()。

A、賣出一份平值認購期權,買入一份具有相同到期日的平值認沽期權
B、賣出一份平值認沽期權,買入一份具有相同到期日的平值認購期權
C、賣出一份平值認沽期權,買入一份具有相同到期日的平值認沽期權
D、賣出一份平值認購期權,買入一份具有相同到期日的平值認購期權

2.單項選擇題合成股票多頭策略指的是()。

A、買入認購期權合約,同時買入相同行權價相同到期日的認沽期權合約
B、賣出認購期權合約,同時買入相同行權價相同到期日的認沽期權合約
C、買入認購期權合約,同時賣出相同行權價相同到期日的認沽期權合約
D、賣出認購期權合約,同時賣出相同行權價相同到期日的認沽期權合約

3.單項選擇題對于領口策略,下列說法錯誤的是()。

A、當股票價格向下方發(fā)生較大變化時,該頭寸會虧損
B、當股票價格上升至高行權價格以上時,能獲得最大收益
C、獲得的收益無上限
D、能在低風險下獲得中等收益

最新試題

假設期權標的股票前收盤價為10元,合約單位為5000,行權價為11元的認沽期權的結算價為2.3元,則每張期權合約的維持保證金應為()元。

題型:單項選擇題

甲股票現(xiàn)在在市場上的價格為40元,投資者小明對甲股票所對應的期權合約進行了如下操作:①買入1張行權價格為40元的認購期權;②買入2張行權價格為38元(Delta=0.7)認購期權;③賣出3張行權價格為43元(Delta=0.2)的認購期權。為盡量接近Delta中性,小明應采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略(合約單位為1000)()。

題型:單項選擇題

行權價為50元的認購期權,權利金為3元,到期時標的證券價格為52元,請計算賣出該認購期權的到期收益以及盈虧平衡點()。

題型:單項選擇題

以3元/股賣出1張行權價為40元的股票認沽期權,兩個月期權到期后股票的收盤價為39元,不考慮交易成本,則其每股收益為()元。

題型:單項選擇題

賣出認購期權開倉后,可通過以下哪種手段進行風險對沖()。

題型:單項選擇題

以3元賣出1張行權價為40元的股票認購期權,兩個月期權到期后股票的收盤價為50元,不考慮交易成本,則其凈收益為()元。

題型:單項選擇題

股票認購期權初始保證金的公式為:認購期權義務倉開倉初始保證金={前結算價+Max(x×合約標的前收盤價-認購期權虛值,10%×合約標的前收盤價)}*合約單位;公式中百分比x的值為()。

題型:單項選擇題

目前,根據(jù)上交所個股期權業(yè)務方案中的保證金公式,如果甲股票上一交易日收盤于11元,當日收盤于12元;行權價為10元、合約單位為1000的該股票認購期權上一交易日收的結算價為1.5元,當日的結算價位2.3元,那么該認購期權的維持保證金為()元。

題型:單項選擇題

賣出認沽股票期權開倉風險可采用以下哪種方式對沖?()

題型:單項選擇題

期權組合的Theta指的是()。

題型:單項選擇題