認(rèn)沽期權(quán)ETF義務(wù)倉持倉維持保證金的計(jì)算方法，以下正確的是（）。

客戶必須保持其交易帳戶內(nèi)的最低保證金金額，稱為（）。

假設(shè)期權(quán)標(biāo)的股票前收盤價(jià)為10元，合約單位為5000，行權(quán)價(jià)為11元的認(rèn)沽期權(quán)的結(jié)算價(jià)為2.3元，則每張期權(quán)合約的維持保證金應(yīng)為（）元。

股票認(rèn)購期權(quán)初始保證金的公式為：認(rèn)購期權(quán)義務(wù)倉開倉初始保證金＝{前結(jié)算價(jià)+Max（x×合約標(biāo)的前收盤價(jià)-認(rèn)購期權(quán)虛值，10%×合約標(biāo)的前收盤價(jià)）}*合約單位；公式中百分比x的值為（）。

以下哪個(gè)字母可以度量波動(dòng)率對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響（）。

賣出認(rèn)沽股票期權(quán)開倉風(fēng)險(xiǎn)可采用以下哪種方式對(duì)沖？（）

2014年5月17日甲股票的價(jià)格是50元，某投資者以6.12元/股的價(jià)格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價(jià)為45元的認(rèn)購期權(quán)，以3.07元/股的價(jià)格賣出兩份2014年6月到期、行權(quán)價(jià)為50元的認(rèn)購期權(quán)，以1.30元/股的價(jià)格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價(jià)為55元的認(rèn)購期權(quán)，則到期日該投資者的最大收益為（）。

現(xiàn)有甲股票認(rèn)購期權(quán)，行權(quán)價(jià)格為50元，到期日為三個(gè)月，一個(gè)月后，該期權(quán)的標(biāo)的證券價(jià)格有如下三種情況：①甲股票價(jià)格依舊為50元；②甲股票價(jià)格跌至48元；③甲股票價(jià)格跌至46元。則該三種股價(jià)情況所對(duì)應(yīng)的期權(quán)Gamma數(shù)值大小關(guān)系為（）。

下列希臘字母中，說法不正確的是（）。

關(guān)于構(gòu)建碟式期權(quán)組合來說，下列說法正確的是（）。