A、需要交易2張合約
B、需要交易3張合約
C、需要交易4張合約
D、以上均不正確
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A、3310
B、3300
C、3400
D、5000
A、Theta的值越大表明期權(quán)價值受時間的影響越大
B、gamma值越大說明標(biāo)的證券價格變化對期權(quán)價值影響越大
C、Rho值越大說明無風(fēng)險利率對期權(quán)價值影響越大
D、Vega值越大說明波動率變化對期權(quán)價值影響越大
A、2元、50元
B、1元、53元
C、5元、54元
D、3元、50元
A、{結(jié)算價+Max(25%×合約標(biāo)的收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值,10%×標(biāo)的收盤價)}*合約單位
B、Min{結(jié)算價+Max[25%×合約標(biāo)的收盤價-認(rèn)沽期權(quán)虛值,10%×行權(quán)價],行權(quán)價}*合約單位
C、{結(jié)算價+Max(15%×合約標(biāo)的收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值,7%×合約標(biāo)的收盤價)}*合約單位
D、Min{結(jié)算價+Max[15%×合約標(biāo)的收盤價-認(rèn)沽期權(quán)虛值,7%×行權(quán)價],行權(quán)價}*合約單位
A、0.1
B、0.2
C、0.25
D、0.3
最新試題
以下屬于領(lǐng)口策略的是()。
()是投資者在交易所專用結(jié)算賬戶中確保合約履行的資金,是已被合約占用的保證金。
假設(shè)期權(quán)標(biāo)的ETF前收盤價為2元,合約單位為10000,行權(quán)價為1.8元的認(rèn)購期權(quán)的權(quán)利金前結(jié)算價價為0.25元,則每張期權(quán)合約的初始保證金應(yīng)為()元。
假設(shè)股票價格為20元,以該股票為標(biāo)的、行權(quán)價為19元、到期日為1個月的認(rèn)購期權(quán)價格為2元,假設(shè)1個月到期的面值為100元貼現(xiàn)國債現(xiàn)價為99元,則按照平價公式,認(rèn)沽期權(quán)的價格應(yīng)為()元。
假設(shè)期權(quán)標(biāo)的股票前收盤價為10元,合約單位為5000,行權(quán)價為11元的認(rèn)沽期權(quán)的結(jié)算價為2.3元,則每張期權(quán)合約的維持保證金應(yīng)為()元。
某投資者持有的投資組合Gamma大于0,則在極短時間內(nèi),若標(biāo)的價格升高,則該投資者的Delta值()。
以3元/股賣出1張行權(quán)價為40元的股票認(rèn)沽期權(quán),兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為39元,不考慮交易成本,則其每股收益為()元。
下列希臘字母中,說法不正確的是()。
賣出認(rèn)購期權(quán)開倉后,可通過以下哪種手段進(jìn)行風(fēng)險對沖()。
下列哪一項最符合認(rèn)沽期權(quán)賣出開倉的應(yīng)用情景()。