A、投資者希望杠桿性做多
B、投資者希望對(duì)沖下行風(fēng)險(xiǎn)
C、投資者強(qiáng)烈看多后市
D、投資者預(yù)期后市小幅上行
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A、買入股票+買入認(rèn)購(gòu)期權(quán)+買入認(rèn)沽期權(quán)
B、買入股票+賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)+買入認(rèn)沽期權(quán)
C、買入股票+買入認(rèn)購(gòu)期權(quán)+賣出認(rèn)沽期權(quán)
D、買入股票+賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)+賣出認(rèn)沽期權(quán)
A、買入1300股股票
B、賣出1300股股票
C、買入2500股股票
D、賣出2500股股票
A、投資組合價(jià)值變化與利率變化的比率
B、期權(quán)價(jià)格變化與波動(dòng)率的變化之比
C、組合價(jià)值變動(dòng)與時(shí)間變化之間的比例
D、Delta值的變化與股票價(jià)格的變動(dòng)之比
A、①=②=③
B、①>②>③
C、①<②<③
D、無法判斷
A、28
B、30
C、32
D、34
最新試題
賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)開倉(cāng)后,可通過以下哪種手段進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖()。
2014年5月17日甲股票的價(jià)格是50元,某投資者以6.12元/股的價(jià)格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價(jià)為45元的認(rèn)購(gòu)期權(quán),以3.07元/股的價(jià)格賣出兩份2014年6月到期、行權(quán)價(jià)為50元的認(rèn)購(gòu)期權(quán),以1.30元/股的價(jià)格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價(jià)為55元的認(rèn)購(gòu)期權(quán),則到期日該投資者的最大收益為()。
某投資者持有的投資組合Gamma大于0,則在極短時(shí)間內(nèi),若標(biāo)的價(jià)格升高,則該投資者的Delta值()。
以3元/股賣出1張行權(quán)價(jià)為40元的股票認(rèn)沽期權(quán),兩個(gè)月期權(quán)到期后股票的收盤價(jià)為39元,不考慮交易成本,則其每股收益為()元。
假定某股票當(dāng)前價(jià)格為61元,某投資者認(rèn)為在今后6個(gè)月股票價(jià)格不可能會(huì)發(fā)生重大變動(dòng),假定6個(gè)月的認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)格如下表所示。投資者可以買入一個(gè)執(zhí)行價(jià)格為55元的認(rèn)購(gòu)期權(quán),買入一個(gè)執(zhí)行價(jià)格為65元的認(rèn)購(gòu)期權(quán),并同時(shí)賣出兩個(gè)執(zhí)行價(jià)格為60元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)來構(gòu)造蝶式差價(jià)。6個(gè)月后股價(jià)為()時(shí),該策略可以獲得最大收益。
下列希臘字母中,說法不正確的是()。
若某投資者賣出開倉(cāng)了1張行權(quán)價(jià)為5元、當(dāng)月到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán),該期權(quán)的合約數(shù)量為5000,該期權(quán)此時(shí)的Delta值為0.662,那么此時(shí)可以買入()股該期權(quán)的標(biāo)的證券。
以下關(guān)于跨式策略和勒式策略的說法哪個(gè)是正確的?()
假設(shè)標(biāo)的股票價(jià)格為10元,以下哪個(gè)期權(quán)Gamma值最高?()
以3元賣出1張行權(quán)價(jià)為40元的股票認(rèn)購(gòu)期權(quán),兩個(gè)月期權(quán)到期后股票的收盤價(jià)為50元,不考慮交易成本,則其凈收益為()元。