A.跨式策略成本較高,勒式策略成本較低
B.跨式策略是由兩個行權(quán)不同的認(rèn)沽和認(rèn)購期權(quán)構(gòu)成的
C.勒式策略是由兩個行權(quán)相同的認(rèn)沽和認(rèn)購期權(quán)構(gòu)成的
D.跨式策略使用于股價大漲大跌的行情,勒式策略適用于股價波動較小的行情
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A.行權(quán)價為10元、5天到期的認(rèn)購期權(quán)
B.行權(quán)價為15元、5天到期的認(rèn)購期權(quán)
C.行權(quán)價為10元、90天到期的認(rèn)沽期權(quán)
D.行權(quán)價為15元、5天到期的認(rèn)沽期權(quán)
A.0
B.0.81
C.1
D.2
A.50000
B.21000
C.23000
D.10000
A.22000
B.20000
C.5500
D.2000
A.32
B.30
C.28
D.2
最新試題
若某投資者賣出開倉了1張行權(quán)價為5元、當(dāng)月到期的認(rèn)購期權(quán),該期權(quán)的合約數(shù)量為5000,該期權(quán)此時的Delta值為0.662,那么此時可以買入()股該期權(quán)的標(biāo)的證券。
目前,根據(jù)上交所個股期權(quán)業(yè)務(wù)方案中的保證金公式,如果甲股票上一交易日收盤于11元,當(dāng)日收盤于12元;行權(quán)價為10元、合約單位為1000的該股票認(rèn)購期權(quán)上一交易日收的結(jié)算價為1.5元,當(dāng)日的結(jié)算價位2.3元,那么該認(rèn)購期權(quán)的維持保證金為()元。
賣出認(rèn)購開倉合約可以如何終結(jié)?()
假設(shè)標(biāo)的股票價格為10元,以下哪個期權(quán)Gamma值最高?()
關(guān)于期權(quán)的說法,以下說法不正確的是()。
()是投資者在交易所專用結(jié)算賬戶中確保合約履行的資金,是已被合約占用的保證金。
以下屬于領(lǐng)口策略的是()。
認(rèn)沽期權(quán)ETF義務(wù)倉持倉維持保證金的計算方法,以下正確的是()。
行權(quán)價為50元的認(rèn)購期權(quán),權(quán)利金為3元,到期時標(biāo)的證券價格為52元,請計算賣出該認(rèn)購期權(quán)的到期收益以及盈虧平衡點()。
以3元/股賣出1張行權(quán)價為40元的股票認(rèn)沽期權(quán),兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為39元,不考慮交易成本,則其每股收益為()元。