單項選擇題已知當前股價為10元，該股票認沽期權的行權價格是9元，權利金是1元，投資者賣出了該股票認沽期權，期權到期日時股價為8.8元，則該投資者最有可能采取的合約了結方式是（）。
A、行權，9元賣出股票
B、被行權，9元買進股票
C、被行權，8.8元買進股票
D、行權，8.8元買進股票
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1.單項選擇題某投資者賣出股票認沽期權，是因為該投資者認為未來的股票行情是（）。
A、大漲
B、不跌
C、大跌
D、以上均有可能
2.單項選擇題當投資者預計股價近期上漲概率較小或想為股票鎖定賣出價時，可以（）。
A、買入認購期權
B、賣出認購期權
C、買入認沽期權
D、賣出認沽期權
3.單項選擇題苗先生認為甲股票在剩余一周時間內不會發(fā)生太大的波動，其用甲股票的認沽期權做了蝶式套利，其18、20、22元行權價的認沽期權價格分別為0.4；0.8；2，則該策略的每股最大盈利和最大風險分別是（）元。
A、1.2；-0.8
B、1.6；-0.4
C、2；-2
D、以上均不正確
4.單項選擇題對于行權價較低的認沽期權PL，行權價較高的認沽期權PH，如何構建牛市認沽價差策略（）。
A、買入PL，賣出PH
B、買入PL，買入PH
C、賣出PL，賣出PH
D、賣出PL，買入PH
5.單項選擇題某投資者賣出一份行權價格為90元的認沽期權，權利金為2元（每股），期權到期日的股票價格為95元，則該投資者的損益為（）元。
A、-2
B、2
C、5
D、7
最新試題
以下關于跨式策略和勒式策略的說法哪個是正確的？（）
題型：單項選擇題
下列希臘字母中，說法不正確的是（）。
題型：單項選擇題
以下哪個字母可以度量波動率對期權價格的影響（）。
題型：單項選擇題
賣出認購期權開倉后，可通過以下哪種手段進行風險對沖（）。
題型：單項選擇題
假設股票價格為20元，以該股票為標的、行權價為19元、到期日為1個月的認購期權價格為2元，假設1個月到期的面值為100元貼現(xiàn)國債現(xiàn)價為99元，則按照平價公式，認沽期權的價格應為（）元。
題型：單項選擇題
某投資者持有的投資組合Gamma大于0，則在極短時間內，若標的價格升高，則該投資者的Delta值（）。
題型：單項選擇題
以下屬于領口策略的是（）。
題型：單項選擇題
賣出一份行權價格為30元，合約價為2元，三個月到期的認沽期權，盈虧平衡點為（）元。
題型：單項選擇題
（）是投資者在交易所專用結算賬戶中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。
題型：單項選擇題
以3元賣出1張行權價為40元的股票認購期權，兩個月期權到期后股票的收盤價為41元，不考慮交易成本，則其贏利為（）元。
題型：單項選擇題