假設股票價格為20元，以該股票為標的、行權價為19元、到期日為1個月的認購期權價格為2元，假設1個月到期的面值為100元貼現(xiàn)國債現(xiàn)價為99元，則按照平價公式，認沽期權的價格應為（）元。

現(xiàn)有甲股票認購期權，行權價格為50元，到期日為三個月，一個月后，該期權的標的證券價格有如下三種情況：①甲股票價格依舊為50元；②甲股票價格跌至48元；③甲股票價格跌至46元。則該三種股價情況所對應的期權Gamma數(shù)值大小關系為（）。

以下哪個字母可以度量波動率對期權價格的影響（）。

某投資者持有的投資組合Gamma大于0，則在極短時間內(nèi)，若標的價格升高，則該投資者的Delta值（）。

認沽期權ETF義務倉持倉維持保證金的計算方法，以下正確的是（）。

關于期權的說法，以下說法不正確的是（）。

客戶必須保持其交易帳戶內(nèi)的最低保證金金額，稱為（）。

賣出跨式期權是指（）。

假設標的股票價格為10元，以下哪個期權Gamma值最高？（）

目前，根據(jù)上交所個股期權業(yè)務方案中的保證金公式，如果甲股票上一交易日收盤于11元，當日收盤于12元；行權價為10元、合約單位為1000的該股票認購期權上一交易日收的結(jié)算價為1.5元，當日的結(jié)算價位2.3元，那么該認購期權的維持保證金為（）元。