單項(xiàng)選擇題以下不屬于底部跨式期權(quán)組合優(yōu)點(diǎn)的是()。

A、股價向任何方向變動,都可能從中獲益
B、風(fēng)險(xiǎn)可控,具有上限
C、如果股價波動率較大,潛在收益無上限
D、可以獲得權(quán)利金收入


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1.單項(xiàng)選擇題賣出1張行權(quán)價為50元的平值認(rèn)沽股票期權(quán),假設(shè)合約單位為1000,為盡量接近Delta中性,應(yīng)采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略()。

A、買入1000股標(biāo)的股票
B、賣空1000股標(biāo)的股票
C、買入500股標(biāo)的股票
D、賣空500股標(biāo)的股票

2.單項(xiàng)選擇題希臘字母描述了期權(quán)價格關(guān)于各影響因素的敏感度,其中Gamma描述了期權(quán)Delta關(guān)于股價的敏感度,那么()的Gamma是最高的。

A、極度實(shí)值期權(quán)
B、平值期權(quán)
C、極度虛值期權(quán)
D、以上均不正確

3.單項(xiàng)選擇題希臘字母描述了期權(quán)價格關(guān)于各影響因素的敏感度,其中Vega描述了期權(quán)價格關(guān)于股價波動率的敏感度,那么()的Vega是最高的。

A、極度實(shí)值期權(quán)
B、平值期權(quán)
C、極度虛值期權(quán)
D、以上均不正確

5.單項(xiàng)選擇題認(rèn)沽期權(quán)賣出開倉的到期日盈虧平衡點(diǎn)的計(jì)算方法為()。

A、行權(quán)價格
B、支付的權(quán)利金
C、買入期權(quán)的行權(quán)價格+買入期權(quán)的權(quán)利金
D、買入期權(quán)的行權(quán)價格-買入期權(quán)的權(quán)利金

最新試題

以下屬于領(lǐng)口策略的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

當(dāng)結(jié)算參與人結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零、且未能在規(guī)定時間內(nèi)補(bǔ)足或自行平倉時,將會被交易所強(qiáng)行平倉;規(guī)定時間是指()。

題型:單項(xiàng)選擇題

以3元賣出1張行權(quán)價為40元的股票認(rèn)購期權(quán),兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為50元,不考慮交易成本,則其凈收益為()元。

題型:單項(xiàng)選擇題

進(jìn)才想要買入招寶公司的股票,股價是每股36元。然而,進(jìn)才并不急于現(xiàn)在買進(jìn),因?yàn)樗A(yù)測不久后該股票價格也會稍稍降低,這時他應(yīng)采取的期權(quán)策略是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

假設(shè)期權(quán)標(biāo)的股票前收盤價為10元,合約單位為5000,行權(quán)價為11元的認(rèn)沽期權(quán)的結(jié)算價為2.3元,則每張期權(quán)合約的維持保證金應(yīng)為()元。

題型:單項(xiàng)選擇題

波動率微笑是指,當(dāng)其他合約條款相同時()。

題型:單項(xiàng)選擇題

以2元賣出行權(quán)價為30元的6個月期股票認(rèn)沽期權(quán),不考慮交易成本,到期日其盈虧平衡點(diǎn)是()元。

題型:單項(xiàng)選擇題

假設(shè)期權(quán)標(biāo)的ETF前收盤價為2元,合約單位為10000,行權(quán)價為1.8元的認(rèn)購期權(quán)的權(quán)利金前結(jié)算價價為0.25元,則每張期權(quán)合約的初始保證金應(yīng)為()元。

題型:單項(xiàng)選擇題

若某投資者賣出開倉了1張行權(quán)價為5元、當(dāng)月到期的認(rèn)購期權(quán),該期權(quán)的合約數(shù)量為5000,該期權(quán)此時的Delta值為0.662,那么此時可以買入()股該期權(quán)的標(biāo)的證券。

題型:單項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于跨式策略和勒式策略的說法哪個是正確的?()

題型:單項(xiàng)選擇題