A、認購、認沽的隱含波動率不同
B、不同到期時間的認沽期權的隱含波動率不同
C、不同到期時間的認購期權的隱含波動率不同
D、不同行權價的期權隱含波動率不同
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A、賣出認購可以買入標的證券對沖風險
B、賣出認沽期權可以買入標的證券對沖風險
C、賣出認沽期權可以通過賣空標的證券來對沖風險
D、賣出認購期權可以買入相同期限和標的的認購期權對沖風險
A、Gamma
B、Theta
C、Rho
D、Vega
A、初始保證金
B、履約保證金
C、維持保證金
D、交易保證金
A、-1
B、0
C、1
D、2
A、-10
B、-7
C、7
D、10
最新試題
賣出認購開倉合約可以如何終結(jié)？（）
波動率微笑是指，當其他合約條款相同時（）。
假設期權標的ETF前收盤價為2元，合約單位為10000，行權價為1.8元的認購期權的權利金前結(jié)算價價為0.25元，則每張期權合約的初始保證金應為（）元。
假設標的股票價格為10元，以下哪個期權Gamma值最高？（）
若某投資者賣出開倉了1張行權價為5元、當月到期的認購期權，該期權的合約數(shù)量為5000，該期權此時的Delta值為0.662，那么此時可以買入（）股該期權的標的證券。
以下關于跨式策略和勒式策略的說法哪個是正確的？（）
2014年5月17日甲股票的價格是50元，某投資者以6.12元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權價為45元的認購期權，以3.07元/股的價格賣出兩份2014年6月到期、行權價為50元的認購期權，以1.30元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權價為55元的認購期權，則到期日該投資者的最大收益為（）。
行權價為50元的認購期權，權利金為3元，到期時標的證券價格為52元，請計算賣出該認購期權的到期收益以及盈虧平衡點（）。
賣出認沽股票期權開倉風險可采用以下哪種方式對沖？（）
甲股票現(xiàn)在在市場上的價格為40元，投資者小明對甲股票所對應的期權合約進行了如下操作：①買入1張行權價格為40元的認購期權；②買入2張行權價格為38元（Delta=0.7）認購期權；③賣出3張行權價格為43元（Delta=0.2）的認購期權。為盡量接近Delta中性，小明應采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略（合約單位為1000）（）。