客戶必須保持其交易帳戶內(nèi)的最低保證金金額，稱為（）。

關(guān)于期權(quán)的說法，以下說法不正確的是（）。

以2元賣出行權(quán)價(jià)為30元的6個月期股票認(rèn)沽期權(quán)，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點(diǎn)是（）元。

假設(shè)期權(quán)標(biāo)的ETF前收盤價(jià)為2元，合約單位為10000，行權(quán)價(jià)為1.8元的認(rèn)購期權(quán)的權(quán)利金前結(jié)算價(jià)價(jià)為0.25元，則每張期權(quán)合約的初始保證金應(yīng)為（）元。

假定某股票當(dāng)前價(jià)格為61元，某投資者認(rèn)為在今后6個月股票價(jià)格不可能會發(fā)生重大變動，假定6個月的認(rèn)購期權(quán)價(jià)格如下表所示。投資者可以買入一個執(zhí)行價(jià)格為55元的認(rèn)購期權(quán)，買入一個執(zhí)行價(jià)格為65元的認(rèn)購期權(quán)，并同時賣出兩個執(zhí)行價(jià)格為60元的認(rèn)購期權(quán)來構(gòu)造蝶式差價(jià)。6個月后股價(jià)為（）時，該策略可以獲得最大收益。

股票認(rèn)購期權(quán)初始保證金的公式為：認(rèn)購期權(quán)義務(wù)倉開倉初始保證金＝{前結(jié)算價(jià)+Max（x×合約標(biāo)的前收盤價(jià)-認(rèn)購期權(quán)虛值，10%×合約標(biāo)的前收盤價(jià)）}*合約單位；公式中百分比x的值為（）。

假設(shè)標(biāo)的股票價(jià)格為10元，以下哪個期權(quán)Gamma值最高？（）

（）是投資者在交易所專用結(jié)算賬戶中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。

關(guān)于構(gòu)建碟式期權(quán)組合來說，下列說法正確的是（）。

賣出一份行權(quán)價(jià)格為30元，合約價(jià)為2元，三個月到期的認(rèn)沽期權(quán)，盈虧平衡點(diǎn)為（）元。