單項選擇題投資者賣出了認購期權(quán),那么為了對沖股價上漲帶來的合約風(fēng)險,可采取的策略是()。

A、買入股票
B、賣空股票
C、加持合約倉數(shù)
D、減持合約倉數(shù)


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1.單項選擇題對一個認購期權(quán)來說,Vega值隨資產(chǎn)價格由虛值向?qū)嵵捣较虬l(fā)展的變化時()。

A、先增大后減小
B、先減小后增大
C、一直增大
D、一直減小

2.單項選擇題以下對賣出認購期權(quán)策略收益描述正確的是()

A.當標的證券價格高于行權(quán)價可以獲得更多的收益
B.當標的證券價格低于行權(quán)價越多,可以獲得更多的收益
C.當標的證券的價格高于行權(quán)價,可以獲得全部權(quán)利金
D.當標的證券的價格低于行權(quán)價,可以獲得全部權(quán)利金

5.單項選擇題蝶式期權(quán)策略在以下哪種情況下使用最為合適()。

A、股價適度上漲
B、股價大跌大漲
C、股價適度下跌
D、股價波動較小

最新試題

假設(shè)標的股票價格為10元,以下哪個期權(quán)Gamma值最高?()

題型:單項選擇題

客戶必須保持其交易帳戶內(nèi)的最低保證金金額,稱為()。

題型:單項選擇題

以3元賣出1張行權(quán)價為40元的股票認購期權(quán),兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為50元,不考慮交易成本,則其凈收益為()元。

題型:單項選擇題

賣出認沽股票期權(quán)開倉風(fēng)險可采用以下哪種方式對沖?()

題型:單項選擇題

假設(shè)期權(quán)標的ETF前收盤價為2元,合約單位為10000,行權(quán)價為1.8元的認購期權(quán)的權(quán)利金前結(jié)算價價為0.25元,則每張期權(quán)合約的初始保證金應(yīng)為()元。

題型:單項選擇題

期權(quán)組合的Theta指的是()。

題型:單項選擇題

賣出一份行權(quán)價格為30元,合約價為2元,三個月到期的認沽期權(quán),盈虧平衡點為()元。

題型:單項選擇題

以下屬于領(lǐng)口策略的是()。

題型:單項選擇題

某投資者持有的投資組合Gamma大于0,則在極短時間內(nèi),若標的價格升高,則該投資者的Delta值()。

題型:單項選擇題

假設(shè)期權(quán)標的股票前收盤價為10元,合約單位為5000,行權(quán)價為11元的認沽期權(quán)的結(jié)算價為2.3元,則每張期權(quán)合約的維持保證金應(yīng)為()元。

題型:單項選擇題