A、平值
B、虛值
C、實值
D、無法確定
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A、若權利倉持有人乙進行行權操作，則投資者甲有義務以認購期權的行權價格賣出相應數(shù)量的標的證券
B、若權利倉持有人乙沒有進行行權操作，則投資者甲有義務以認購期權的行權價格賣出相應數(shù)量的標的證券
C、若權利倉持有人乙進行行權操作，則投資者甲有權利以認購期權的行權價格賣出相應數(shù)量的標的證券但沒有義務
D、若權利倉持有人乙進行行權操作，則投資者甲有義務以認購期權的行權價格買入相應數(shù)量的標的證券
A.行使權力
B.放棄行使權力
C.賣出平倉
D.買入平倉
A、0
B、1
C、2
D、3
A、購買認購期權，購買股票，并以無風險利率借入現(xiàn)金
B、賣出認購期權，購買股票，并以無風險利率借入現(xiàn)金
C、購買認購期權，出售股票，并以無風險利率投資現(xiàn)金
D、賣出認購期權，賣出股票，并以無風險利率投資現(xiàn)金
A.實值
B.平值
C.虛值
D.深度虛值
最新試題
2014年5月17日甲股票的價格是50元，某投資者以6.12元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權價為45元的認購期權，以3.07元/股的價格賣出兩份2014年6月到期、行權價為50元的認購期權，以1.30元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權價為55元的認購期權，則到期日該投資者的最大收益為（）。
以下關于跨式策略和勒式策略的說法哪個是正確的？（）
現(xiàn)有甲股票認購期權，行權價格為50元，到期日為三個月，一個月后，該期權的標的證券價格有如下三種情況：①甲股票價格依舊為50元；②甲股票價格跌至48元；③甲股票價格跌至46元。則該三種股價情況所對應的期權Gamma數(shù)值大小關系為（）。
認沽期權ETF義務倉持倉維持保證金的計算方法，以下正確的是（）。
某投資者持有的投資組合Gamma大于0，則在極短時間內(nèi)，若標的價格升高，則該投資者的Delta值（）。
客戶必須保持其交易帳戶內(nèi)的最低保證金金額，稱為（）。
目前，根據(jù)上交所個股期權業(yè)務方案中的保證金公式，如果甲股票上一交易日收盤于11元，當日收盤于12元；行權價為10元、合約單位為1000的該股票認購期權上一交易日收的結算價為1.5元，當日的結算價位2.3元，那么該認購期權的維持保證金為（）元。
以下屬于領口策略的是（）。
下列希臘字母中，說法不正確的是（）。
（）是投資者在交易所專用結算賬戶中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。