在實(shí)際買進(jìn)或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。

（）時(shí)，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理，可以（）。

股指期貨通?？蓱?yīng)用于（）。

以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險(xiǎn)管理工具。（）

以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。

以下說(shuō)法正確的是（）。

2015年1月9日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點(diǎn)管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準(zhǔn)中國(guó)金融期貨交易所開展股票期權(quán)交易試點(diǎn)，試點(diǎn)產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。（）

上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）

關(guān)于股票指數(shù)，下列說(shuō)法正確的有（）。