同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。

無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。

以下說法正確的是（）。

1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當日，1月到期、行權價為40元的認購期權，合約結算價為1．268元。則按照認購期權漲跌幅=Max{行權價×0．2％，Min[（2×正股價-行權價），正股價]×10％}計算公式，在下一個交易日，該認購期權的跌停板價為（）。

在計算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當（）兩個指標定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關。

當存在期價高估時，可買入通過股指期貨同時賣出對應的現(xiàn)貨股票進行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）

在實際買進或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。

股指期貨自身的特殊性有（）。

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

上證50ETF期權屬于窄基股票組合，因此其期權可看作股票期權。（）