A.編制時(shí)間
B.編制原則
C.具體抽樣
D.計(jì)算方法
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A.實(shí)際的期指高于上界，進(jìn)行正向套利
B.實(shí)際的期指低于上界，進(jìn)行正向套利
C.實(shí)際的期指高于下界，進(jìn)行反向套利
D.實(shí)際的期指低于下界，進(jìn)行反向套利
A.股票期貨
B.股指期貨
C.股指期權(quán)
D.玉米期貨
A.上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合
B.上證50ETF期權(quán)屬于寬基股票組合
C.上證50ETF期權(quán)可看做股票期權(quán)
D.上證50ETF期權(quán)可看做股指期權(quán)
A.股票期權(quán)
B.股指期權(quán)
C.股票與股票指數(shù)的期貨期權(quán)
D.外匯期權(quán)
A.現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)股票組合走勢(shì)很少會(huì)完全一致
B.受交易最小單位的限制
C.現(xiàn)貨組合按比例嚴(yán)格復(fù)制期貨標(biāo)的難以實(shí)現(xiàn)
D.交易費(fèi)用
最新試題
下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有（）。
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類(lèi)型可以分為（）。
以下屬于權(quán)益類(lèi)期權(quán)的有（）。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。
某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。
當(dāng)遠(yuǎn)期合約價(jià)格大于近期合約價(jià)格時(shí)，稱(chēng)為逆轉(zhuǎn)市場(chǎng)或反向市場(chǎng)。（）
投資者（）時(shí)，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
同一市場(chǎng)上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）
1月7日，中國(guó)平安股票的收盤(pán)價(jià)是40．09元／股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價(jià)為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，合約結(jié)算價(jià)為1．268元。則按照認(rèn)購(gòu)期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價(jià)×0．2％，Min[（2×正股價(jià)-行權(quán)價(jià)），正股價(jià)]×10％}計(jì)算公式，在下一個(gè)交易日，該認(rèn)購(gòu)期權(quán)的跌停板價(jià)為（）。