A.日常交易日時(shí)間為9：15-11：30，13：00-15：00
B.最后交易日時(shí)間為9：30-11：30，13：00-15：00
C.日常交易日時(shí)間為9：15-11：30，13：00-15：15
D.最后交易日時(shí)間為9：15-11：30，13：00-15：00
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A.IF1401
B.IF1402
C.IF1403
D.IF1409
A.在現(xiàn)實(shí)交易中想構(gòu)造一個(gè)完全與股票指數(shù)結(jié)構(gòu)一致的投資組合幾乎是不可能的
B.不同期貨交易者使用的理論定價(jià)模型及參數(shù)可能不同
C.由于各國(guó)市場(chǎng)交易機(jī)制存在差異，在一定程度上會(huì)影響到指數(shù)期貨交易的效率
D.股息收益率在實(shí)際市場(chǎng)上是很難得到的，因?yàn)椴煌墓?，不同的市?chǎng)在股息政策上（如發(fā)放股息的時(shí)機(jī)、方式等）都會(huì)不同，并且股票指數(shù)中的每只股票發(fā)放股利的數(shù)量和時(shí)間也是不確定的，這必然影響到正確判定指數(shù)期貨合約的價(jià)格
A.合約乘數(shù)
B.最小變動(dòng)價(jià)位
C.價(jià)格
D.報(bào)價(jià)單位
A.市價(jià)指令可以和任何指令成交
B.集合競(jìng)價(jià)不接受市價(jià)指令
C.市價(jià)指令不能成交的部分自動(dòng)撤銷
D.市價(jià)指令不必輸入委托價(jià)格
A.書面下單
B.電話下單
C.網(wǎng)上下單
D.全權(quán)委托下單
最新試題
持有基差的多頭，國(guó)債期貨價(jià)格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
由于市場(chǎng)變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時(shí)，股指期貨是最有效的方式。
隨著股票價(jià)格的上升，一個(gè)由股票和債券組成的證券投資基金計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計(jì)劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。
將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
投資組合的總體收益全部來(lái)自于市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相匹配的市場(chǎng)收益（即來(lái)自β的收益）。
采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域（）
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
對(duì)于賣出基差而言，在我國(guó)當(dāng)期的債券市場(chǎng)上，買入期貨合約操作難度較大。